投資組合分析與管理

臺北科技大學 115-1 學期課程，課號 366643。

課程大綱

本課程旨在探究投資者如何安排與管理各類金融資產，透過本課程期使學生瞭解投資基本理論、投資工具與運用、投資分析與策略、金融證券市場實務操作以及投資未來的新趨勢，給予學生正確的投資觀念。課程內容包括投資學背景架構、報酬與投資組合理論等等。站在投資者的角度，結合投資理論與學術實證結果之討論，將投資的基本理論與觀念，讓學生理解在市場與投資決策上之實用性，並培養獨立思考與辯證能力。 This course is to interpret the economic analysis and evaluation of investment. The main topics include investment models, investment criteria, investment risk analysis, investment decision under uncertainty.

課程進度

1. Class overview課程介紹 2. Risk, return, and the historical record風險、報酬、與歷史數據 3. Capital allocation to risky assets風險性資產的配置 4. 教師節 5. Optimal risky portfolios最適風險性資產投資組合 6. Index models指數模型 7. Capital asset pricing model (CAPM)資本資定價模型 8. 補假 9. 期中考試/作業 10. 補假 11. Arbitrage pricing theory (APT)套利定價模型 12. Multifactor models for risk and return多因子模型 13. Portfolio performance evaluation投資組合績效評估 14. International diversification國際多角化分散 15. Active and passive portfolio management主動與被動投資組合管理 16. Mutual funds and ETFs共同基金與指數股票型基金 17. 自主學習：期末報告 18. 自主學習：期末報告

評量方式

先修課程：財務管理、投資學、統計學 期中考試：20% 期中作業：20% 期末報告：40% 課程參與：20%

教材

【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書：是 1. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. L., & Racculia N. M. (2026), Investments (14e), McGraw-Hill 2. Reilly, F. K. and Brown, K. C. (2019), Analysis of Investments and Management of Portfolios (11th edition), South-Western 3. Wesley R. Gray, Tobias E. Carlisle (2018), Quantitative Value, John Wiley& Sons 4. Benninga, S. (2022), Financial Modeling (5e), The MIT Press 5. 林哲鵬，(2022)，投資學：理論與實務，McGraw-Hill/華泰文化 6. 林傑宸，(2025)，基金管理：資產管理的入門寶典，元照出版