財金計量分析

臺北科技大學 115-1 學期課程，課號 364548。

課程大綱

本課程之目標在於如何應用計量方法來進行財金議題之研究，課程內容包括縱斷面資料分析、橫斷面資料分析、追蹤資料分析、以及多變量時間序列分析等，讓學生掌握有助於分析經濟和金融數據的計量經濟學學習方法的知識，培養同學具有應用計量軟體進行分析研究的能力。 The course is aimed to provide essential econometric methods and their application to research issues. Topics cover regression analysis using time-series data, cross-sectional data, and panel data. The multivariate time-series analysis is also introduced in the course. This course is designed to prepare students with knowledge of econometric methods that are useful for analyzing economic and financial data. Students will focus on learning econometric software skills in estimating and analyzing econometric models.

課程進度

1.課程與R介紹 2.進階迴歸分析(Linear Regression) 3.非線性迴歸分析(Nonlinear Regression) 4.虛擬變數的應用(Dummy Variables) 5.事件研究法(Event Study) 6.二元應變數迴歸(Regression with a Binary Dependent Variable) 7.工具變數迴歸(Instrumental Variables Regression) 8.期中作業 9.時間序列分析(AR, MA) 10.時間序列分析(VAR) 11.時間序列分析(VECM) 12.時間序列分析(ARCH) 13.時間序列分析(GARCH) 14.追蹤資料迴歸分析(Panel Data) 15.機器學習(Machine Learning) 16.期末報告

評量方式

期中考試：20% 期中作業：20% 期末報告：40% 課程參與：20%

教材

【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書：是 教科書： Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, 4e, Cambridge University Press. 參考書： 1. Stock, J.H., & Watson M.W., Introduction to Econometrics, Prentice-Hall. 2. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western Cengage Learning. 3. Hill, R.C., Griffiths, W.E., & Lim, G.C., Principles of Econometrics. Wiley. 4. Kleiber, C., & Zeileis, A. (2008). Applied Econometrics with R. Springer Science & Business Media. 5. Ang, C. S., & Ang, C. S. (2015). Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R. Springer. 6. 何宗武，財經時間序列預測－使用R的計量與機器學習方法，五南圖書。 7. 何宗武，財經計量方法與模型－原理與R範例，智勝出版社。 8. 陳旭昇，時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用，雙葉書廊。 9. 楊奕農，時間序列分析－經濟與財務上的應用，雙葉書廊。