資金管理

臺北科技大學 114-2 學期課程，課號 357293。

• 學期：114-2
• 授課教師：吳牧恩
• 學分：3
• 選修
• 上課時段：週四 2、3、4 節

課程大綱

本課程銜接上學期的演算法交易，下學期著重在資金管理。我們以R語言進行各種理論的模擬與實務資料的回策。學期中並邀請相關專家作為業師。介紹資金管理實務於實際操作上。 This course is divided into two semesters. It introduces how to use financial operations to define and describe clearly the algorithm, and then uses R language to execute. Contents include: Introduction to program trading, trading strategy development, back-testing, and fund management.

課程進度

1. 輪盤賭局：馬丁格爾與反馬丁 2. 勝率與期望值 3. 凱利法則 4. 最佳化比例 5. 槓桿空間模型 6. 固定分數 7. 固定比例 8. 獲利量化 9. 風險機率計算 10. 智能交易介紹 11. 選擇權交易 12. 業師 13. 業師 14. 業師 15. 論文研討 16. 論文研討 17. 專題發表 18. 專題發表

評量方式

Class Discussion & Homework: 50% Paper Discussion: 25% Poster Presentation: 25%

教材

【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書：否 自編教材講義 或參考 "數學公式裡的好野人：資金管理" https://www.books.com.tw/products/0010985265?srsltid=AfmBOorplV15LwNfg000mn1Rw_Vq3N6rMmZc3OEN7Sqz24X2s9KI4AjA